Ukuran posisi lintas instrumen

Master sumber EN · P06-L02 · 30 menit estimasi · needs_review

Studi formatif offline. Tanpa koneksi wallet, dana nyata, private key, tanda tangan, trade langsung, atau input portofolio pribadi. Visual berupa spesifikasi. Master sumber ini tetap needs_review; menyelesaikan latihan formatif tidak menerbitkan sertifikasi.

Kuantitas tampilan yang sama dapat merepresentasikan eksposur sangat berbeda ketika pengali kontrak dan konvensi penyelesaian berbeda.

Pertahankan makna dimensi

Untuk instrumen linear, kerugian pergerakan sama dengan kuantitas×pergerakan harga×faktor nilai [CME]. Unit fiktif seperti spot memiliki faktor1; kontrak linear fiktif memiliki faktor5 unit per poin harga. Keduanya bukan produk bernama yang dapat diperdagangkan. Dokumen penyelesaian CME menjelaskan mengapa konvensi kontrak dan pembulatan harus diperiksa; bukan menyediakan nilai latihan ini.

Sertakan biaya yang ditetapkan

Kapasitas desk kami yang ditugaskan adalah 120 unit. Setiap kontrak linear memiliki pergerakan merugikan 4 poin pada faktor5 ditambah3 unit biaya buka-tutup:23 unit per kontrak. Kapasitas kontrak utuh adalah floor(120/23), bukan kontrak pecahan yang dibulatkan ke atas. Angka hasil merupakan solusi skenario, bukan posisi yang direkomendasikan.

Uji stress asumsi pergerakan

Gap8 poin meningkatkan kerugian model kontrak menjadi 43. Jumlah yang dihitung semula dapat melampaui kapasitas. Batasan stop dan fill hipotetis penting [CFTC]. Rumus ukuran hanya meneruskan asumsi; tidak dapat menjadikannya benar.

Konvensi nonlinear memerlukan rumus lain

Untuk kontrak inverse fiktif terpisah, definisikan perubahan penyelesaian bertanda untuk posisi long sebagai q×F×(1/entry−1/exit) unit penyelesaian. Ini merupakan konvensi model sederhana yang ditetapkan, bukan aturan venue nyata. Harga exit yang turun membuat hasilnya negatif. Jangan mengalikan pergerakan harga dolar langsung menjadi token penyelesaian. Spesifikasi inverse nyata, denominasi kolateral, harga konversi, dan pembulatan memerlukan dokumentasi independen sebelum klaim nyata.

• Faktor nilai: unit kerugian per poin harga per kontrak.
• Biaya buka-tutup: biaya total pembukaan/penutupan yang ditetapkan.
• Pembulatan ke bawah kontrak utuh: bilangan bulat terbesar yang diizinkan dalam kapasitas.
• Konvensi inverse: perubahan penyelesaian menggunakan kebalikan harga.

ILLUSTRATIVE kapasitas desk linear 120; pergerakan merugikan4 poin; faktor5; biaya 3/kontrak. Pergerakan gap8. Model inverse terpisah q=2,F=100,entry100,exit80; biaya dikecualikan dan secara eksplisit tidak tersedia. Tanpa simbol instrumen nyata.

Tabel pengajaran bergaya order book yang memetakan pergerakan harga ke faktor nilai dan biaya; dasar 5 kontrak versus kerugian stress215. Rumus inverse kebalikan harga pada panel unit terpisah; tanpa order yang dapat dieksekusi.

Perhitungan konsisten unit menurut dua konvensi yang disediakan secara eksplisit.

Ukuran lot venue aktual, jadwal biaya, eksekusi stop terjamin, atau ukuran pribadi yang sesuai.

• OBSERVED: FIX-P06-L02 menetapkan faktor5 dan biaya 3.
• INFERRED: jumlah kontrak utuh dasar 5 sesuai dengan kapasitas 120.
• UNKNOWN: aturan venue aktual dan biaya inverse.
• INSUFFICIENT EVIDENCE: jumlah ini tepat bagi portofolio seseorang.

• Mengabaikan pengali.
• Membulatkan kuantitas ke atas.
• Menggunakan kembali rumus linear untuk penyelesaian inverse.

Hitung jumlah model dan kapasitas yang tidak digunakan, lalu kerugian gap-nya. Hitung perubahan penyelesaian model inverse dan jelaskan mengapa klaim ukuran nyata tidak didukung.

Serahkan perhitungan atau anotasi, tabel klaim/sumber, dan batasan. Alokasi yang disarankan: belajar 12 menit, latihan 8, koreksi/kuis 10; estimasi masih perlu dikalibrasi.

• Pertahankan unit pergerakan, faktor, dan penyelesaian.
• Sertakan biaya yang dinyatakan.
• Terapkan batasan lot utuh.
• Hitung ulang dalam stress gap.

Ukuran posisi merupakan perhitungan skenario yang peka unit. Konvensi instrumen, biaya, dan gap dapat mengubah hasil secara berarti.

• Pertahankan unit instrumen sepanjang penghitungan ukuran skenario.
• Bandingkan kapasitas dasar dengan sensitivitas biaya dan gap.

P06-L03 setelah peninjauan koreksi.

NONE dalam katalog otoritatif. Fixture/paket offline yang disediakan sudah cukup; tidak diperlukan fitur berbayar atau kemampuan Production yang belum diverifikasi. Metadata lab/sertifikasi menunjukkan hubungan lanjutan, bukan gerbang akses atau penghargaan langsung.

• [CME] CME — Perhitungan uang — Perubahan harga, kuantitas, dan faktor nilai kontrak menentukan variasi; pembulatan bersifat spesifik kontrak. Diperiksa 2026-10-01; locator turn11view5.
• [CFTC] CFTC — Peringatan tentang sistem trading — Batasan eksekusi hipotetis, biaya, dan stop order; tanpa jaminan profit. Diperiksa 2026-10-01; locator turn12view1.