Rangos, rupturas y rupturas fallidas

Máster de origen EN · P05-L03 · duración estimada: 30 minutos · needs_review

Estudio formativo sin conexión. Sin conexión de cartera, fondos reales, claves privadas, firmas, operación en vivo ni entradas de cartera personal. Los recursos visuales son especificaciones. Este máster de origen sigue en needs_review; completar el ejercicio formativo no otorga certificación.

Un gráfico histórico puede enseñar la diferencia entre cruzar un límite y continuar fuera de él, siempre que los datos y la regla elegida permanezcan visibles.

Identificar el registro

El paquete congelado conserva siete valores FXUSDCAD fechados visibles en la representación recuperada del CSV oficial mediante búsqueda [BOC]. La recuperación directa del CSV no estaba admitida; no es un archivo del editor idéntico byte a byte. El Banco describe sus tipos como promedios diarios indicativos [BOCM]. No son cierres de una plataforma negociable. Por ello, el caso didáctico evalúa observaciones de tipos de referencia, no ejecuciones ni velas de cripto.

Congelar un rango deliberadamente pequeño

Usa solo el 30–31 de diciembre para definir [1.4379,1.4389] CAD por USD. En esta regla original, un cruce superior es cualquier tipo publicado después estrictamente mayor que 1.4389. Una hipótesis fallida de persistencia superior significa que un tipo posterior está en ese límite superior o por debajo. Esto incluye un movimiento por debajo de todo el rango inicial; no exige volver dentro de ambos límites.

Avanzar en orden de observación

El 2 y 3 de enero superan el límite superior. El 6 de enero está por debajo de ambos límites originales, así que falla la persistencia superior. En el 2 de enero, el 6 de enero debe permanecer oculto. Sustituir la ventana de formación tras ver el 6 de enero sería usar conocimiento retrospectivo. Festivos y fines de semana sin registros son fechas de publicación ausentes, no precios cero.

Acotar la conclusión

Esta ventana diminuta elegida retrospectivamente demuestra una prueba descriptiva, no validación estadística. Otras fechas de formación o tolerancias cambiarían los cruces. Los promedios publicados ocultan las trayectorias intradía y no pueden establecer un stop o salto negociable. No se estima frecuencia de falsas rupturas ni ventaja predictiva. La dependencia de parámetros de la muestra original, publicación retrasada y posibles revisiones posteriores del editor deben acompañar cualquier anotación.

• Cruce superior: un valor muestreado supera un límite superior congelado.
• Hipótesis de persistencia: las observaciones posteriores permanecen por encima de ese límite.
• Persistencia fallida: una observación posterior incumple la condición definida.
• Tipo de referencia: promedio indicativo del editor.

Extracto HISTORICAL de representación de fuente, CAD por USD: 2024-12-30 1.4379; 2024-12-31 1.4389; 2025-01-02 1.4418; 2025-01-03 1.4442; 2025-01-06 1.4348; 2025-01-07 1.4340; 2025-01-08 1.4390. Véase docs/academy-2/datasets/P05-L03-BOC-USD-CAD-20250108-v1.json.

Línea histórica de puntos de referencia más rango congelado de los dos primeros puntos; etiquetar los cruces superiores del 2/3 de enero y el fallo de persistencia superior del 6 de enero por debajo del límite inferior. La familia de velas anotadas del catálogo se adapta a puntos: sin OHLC ni volumen fabricados. Ocultar puntos posteriores en el panel de información del 2 de enero.

Valores fechados en la representación de búsqueda conservada y clasificaciones de límites originales calculadas a partir de ellos.

Autenticidad del archivo completo, trayectoria intradía de velas, ejecuciones realizables, regreso dentro del rango completo ni estrategia predictiva.

• OBSERVED: la representación copiada de la fuente contiene el tipo del 2 de enero, 1.4418; el alcance es la representación, no un CSV completo capturado.
• INFERRED: el 6 de enero incumple la persistencia superior bajo la regla congelada del autor.
• UNKNOWN: máximo/mínimo intradía del 2 de enero y diferencial ejecutable.
• INSUFFICIENT EVIDENCE: los cruces superiores proporcionan una ventaja direccional rentable.

• Llamar velas a promedios diarios.
• Llamar regreso dentro del rango a un fallo por debajo del rango.
• Usar el resultado posterior en el 2 de enero.

Congela el rango de dos puntos. Clasifica el 2 de enero, 3 de enero, 6 de enero y 8 de enero respecto a él. Calcula el exceso del 2 de enero sobre el límite superior. Escribe qué podía saberse con el 2 de enero como corte y un requisito de fuente ausente para investigar ejecuciones.

Entrega cálculos o anotaciones, tabla de afirmaciones/fuentes y límites. Distribución sugerida: estudio 12 minutos, ejercicio 8, corrección/cuestionario 10; estimación sujeta a calibración.

• Identificar serie y unidad.
• Conservar el límite de representación de fuente.
• Separar formación/corte/resultado.
• Distinguir fallo superior de regreso dentro del rango.

El registro histórico respalda un ejercicio acotado de cruce y fallo muestreados. No proporciona velas ni rendimiento predictivo.

• Mantener la formación retrospectiva separada de las observaciones posteriores.
• Informar del fallo sin inventar eventos intradía.

P05-L04 después de revisar la corrección.

NONE en el catálogo autorizado. Los datos de ejercicio/paquete sin conexión facilitados bastan; no se requiere función de pago ni capacidad de producción sin verificar. Los metadatos de laboratorio/certificación indican asociaciones posteriores, no condiciones de acceso ni premios en vivo.

• [BOC] Banco de Canadá — representación seleccionada de CSV oficial en búsqueda — Siete observaciones seleccionadas de USD/CAD con fecha, visibles en la representación recuperada mediante búsqueda; recuperación del CSV completo no admitida. Comprobado 2026-10-01; localizador turn8search16.
• [BOCM] Banco de Canadá — tipos de cambio — Los tipos diarios publicados son promedios indicativos, no OHLC ejecutables. Comprobado 2026-10-01; localizador turn11view7.